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ポートフォリオ・バックテスター

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ポートフォリオ・バックテスターは、エントリー・イグジット・ポジション上限・コスト・リバランスを含むポートフォリオを過去データ上でシミュレーションします。アイデアを1枚のチャートではなくポートフォリオとして検証できます。結果はすべてシミュレーションです。

どこにあるか

ダッシュボードサイドバーの「ワークスペース」セクションから バックテスター を開きます。

2つのモード

  • シグナル — エントリー／イグジットルールに従い、ポートフォリオ全体の制限内でポジションを開閉します。
  • リバランス — 固定バスケットを保有し、指定スケジュールでリバランスします。

シミュレーションの設定

  • エントリー＆イグジットルール — シグナルモードでポジションを開閉する条件。
  • ポートフォリオ＆コスト — 初期資金、ポジションサイズ、コスト前提。
  • リスク＆タイミング — ストップロス、利確目標、最大同時ポジション数。
  • 占星フィルター — 新月・満月前後など、選んだ占星ウィンドウにエントリーを限定（任意）。
  • リバランスルール — リバランスモードのスケジュールとウェイト。

1回の実行につきユニバースは最大60銘柄です。

結果の読み方

レポートにはシミュレーションされた資産推移と銘柄別のトレード一覧が表示され、ポートフォリオ全体の結果とそれを生んだ個々のポジションの両方を確認できます。結果はあなたの前提に基づく過去データ上のシミュレーションであり、実際の市場ではコスト・約定・流動性が異なる場合があります。

保存と再利用

バックテスト設定は最大20件まで保存・改名・再読み込みできます。保存されるのは設定であり、再実行時は最新の履歴が使われます。

責任を持って使う

  • 前提は一度に1つずつ変更してください。特定の設定でしか成立しない結果は脆弱です。
  • トレード数を確認してください。件数が少ないほど不確実性は大きくなります。
  • バックテストは過去の記述であり、将来の結果の予測ではありません。

プラン

ポートフォリオ・バックテスターは Pro で利用できます。

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